掉期交易举例(掉期交易的作用)

这是利率互换中最基本的交易方式 举例说明一方同意支付名义本金为1000万美元的固定利率为105%，期限为5年的利息，通过交换，该方收到名义本金相同，利率为6个月期的伦敦银行同业拆放利率的利息支付金额 基础利率互换basis swap是。

你说的quot甲方应该承担乙方的固定利率107%+005%=1075%而乙方应承担甲方的浮动利率LIBOR01%+005%=LIBOR005% quot是不对的，因为互换后是甲方借的固定利率，乙方借的浮动利率，当然就没有107%和LIBOR。

这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险如果三个月后人民币贬值为815，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险。

以利率互换交易价格的报价为例，在标准化的互换市场上，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价例如，一个十年期的国库券收益率为62%，利差是68个基本点，那么这个十年期利率互换的价格就是688%。